Research Article
BibTex RIS Cite

MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Year 2018, Volume: 10 Issue: 19, 342 - 357, 01.07.2018
https://doi.org/10.14784/marufacd.502197

Abstract

Çalışmada Türk bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren milli ve yabancı sermayeli bankaların karlılığının
belirleyicileri bankaya özgü değişkenler ve makroekonomik değişkenler ışığında incelenmiştir.
Bu amaçla sermaye gruplarına göre bankaların karlılığını belirleyen unsurlar
2006-2016 arası dönemde panel veri analiziyle test edilmiştir. Analiz
sonuçları, bankaların karlılığının makro ekonomik değişkenlerden çok bankalara
özgü değişkenler tarafından belirlendiğini göstermiştir. Karlılığın
belirleyicilerine milli ve yabancı banka ayrımında bakıldığında ise, özkaynakların
toplam aktiflere oranının ve toplam kredi ve alacakların toplam aktiflere
oranının yabancı sermayeli bankaların karlılığı üzerindeki önemli etkisi göze
çarparken, milli sermayeli bankaların karlılığının en önemli belirleyicisinin
ise takipteki kredilerin toplam kredi ve alacaklara oranı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Son olarak, analizde kullanılan makroekonomik değişkenlerden
büyüme oranının yalnızca yabancı sermayeli bankaların karlılığı üzerinde bir
etkisinin olduğu gözlenirken, enflasyon oranının da milli sermayeli bankaları
etkilediği bilgisine ulaşılmıştır.

References

  • ABDİOĞLU, Nida ve AYTEKİN, Sinan (2016). Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Dinamik Panel Veri Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 538-555. AKBAŞ, Halil Emre (2012). Determinants of Bank Profitability: An Investigation on Turkish Banking Sector. Marmara Üniv. Öneri Dergisi, 10 (37), 103-110. ATA, H. Ali (2009a). Banka yabancılaşmasının Türkiye’deki Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 109-124. ATA, H. Ali (2009b). Kriz Sonrası Türkiye'de Mevduat Bankaları Karlılığına Etki Eden Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10 (2), 137-151. ALTINAY, Ayşenur ve BİLGİÇ, Süleyman (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Kırılganlık, Finansal Krizlerin Kamu Ve Özel Sermayeli Bankalara Etkisinin Sermaye Yeterliliği Ve Aktif Kalitesi Rasyosu İle Tespiti Ve Karşılaştırılması (1990-2015 Dönemi). Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (2), 544-563. BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURUMU (2016). BDDK Yıllık Faaliyet Raporu 2016, İstanbul. BREITUNG, Jörg (2000). The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data, in: B.Baltagi (Ed.) NonStationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics, 15, 161-178, JAI Press, Amsterdam. BUCEVSKA, Vesna ve MISHEVA, Branka Hadzi (2017). The Determinants of Profitability in the Banking Industry: Empirical Research on Selected Balkan Countries. Eastern European Economics, 55 (2), 146-167. CHOI, In (2001). Unit Root Tests for Panel Data. Journal of International Money and Finance, 20, 249-272. CHRONOPOULOS, Dimitris, LIU, Hong, MCMILLAN, Fiona Jayne & WILSON, John Ogilvie Stephen (2015). The Dynamics of US Bank Profitability. The European Journal of Finance, 21 (5), 426-443. ÇATIKKAŞ, Özgür, YATBAZ, Ayhan ve DURAMAZ, Selim (2018). Basel Sermaye Yeterliği Oranındaki Değişimin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankaların Karşılaştırmalı Oran Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 839-855. ERSOY, Mehmet, ÇATIKKAŞ, Özgür ve SOYTÜRK, Ahmet (2017). Katılım Bankalarında Blokeli Toplu Konut Finansmanları. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (48), 1-16. GÜNEŞ, Nizamülmülk (2015). Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (3), 265-282. HAUSMAN, Jerry Allen (1978). “Spesification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46, 1251-1271. IM Kyung So, PESARAN MOHAMMAD Hasham, SHIN Yongcheol (2003). “Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels”. J. Econ.,115:53-74. KARAKUŞ, Rıfat ve KÜÇÜK, Yılmaz Şeyma (2016). Katılım Bankalarında Karlılığın Belirleyicileri: Türkiye Örneği İçin Bir Panel Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 119-132. KNEZEVIC, Ana ve DOBROVIROV, Dusan (2016). The Determinants of Serbian Banking Industry Profitability, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29:1, 459-474. LEVIN, Andrew, LIN Chien Fu., CHU Chia Shang Jame (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties”. J Econ., 108, :1-24. LOUIZIS, Dimitris, VOULDIS, Angelos, METAXAS, Vasilios (2012). Macroeconomic and Bank-specific Determinants on Non-performing Loans in Greece: A Comparative Studyof Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking &Finance, 36, 1012-1027. MADDALA, Gangadharrao, WU, Shaowen (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data A New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 6, 631-652. REİS, Ş.Gül, KILIÇ, Yunus ve BUĞAN, Mehmet Fatih. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 21-36. RUMLER, Fabio and WASCHICZEK, Walter (2016). Have Changes in the Financial Structure Affected Bank Profitability? Evidence for Austria. The European Journal of Finance, 22:10, 803-824. SAMIRKAŞ, Mustafa, EVCİ, Samet, ERGÜN, Bahadır (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (8), 117-134. SARITAŞ, Hakan, UYAR, Sinem Güler Kangallı ve GÖKÇE, Altan (2016). Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87- 108. SINGH, Dharmendra (2010). Bank Specific And Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: The Indian Evidence. 14 (1), 53-64. SUFIAN, Fadzlan (2009). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the China Banking Sector. Journal of Asia-Pacific Business, 10 (4), 281-307. SUFIAN Fadzlan (2012). Determinants of Bank Profitability in Developing Economies: Empirical Evidence from the South Asian Banking Sectors. Contemporary South Asia, 20:3, 375-399. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (2017). Bankalarımız 2016. 321, Mayıs, İstanbul.
Year 2018, Volume: 10 Issue: 19, 342 - 357, 01.07.2018
https://doi.org/10.14784/marufacd.502197

Abstract

References

  • ABDİOĞLU, Nida ve AYTEKİN, Sinan (2016). Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Dinamik Panel Veri Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 538-555. AKBAŞ, Halil Emre (2012). Determinants of Bank Profitability: An Investigation on Turkish Banking Sector. Marmara Üniv. Öneri Dergisi, 10 (37), 103-110. ATA, H. Ali (2009a). Banka yabancılaşmasının Türkiye’deki Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 109-124. ATA, H. Ali (2009b). Kriz Sonrası Türkiye'de Mevduat Bankaları Karlılığına Etki Eden Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10 (2), 137-151. ALTINAY, Ayşenur ve BİLGİÇ, Süleyman (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Kırılganlık, Finansal Krizlerin Kamu Ve Özel Sermayeli Bankalara Etkisinin Sermaye Yeterliliği Ve Aktif Kalitesi Rasyosu İle Tespiti Ve Karşılaştırılması (1990-2015 Dönemi). Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (2), 544-563. BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURUMU (2016). BDDK Yıllık Faaliyet Raporu 2016, İstanbul. BREITUNG, Jörg (2000). The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data, in: B.Baltagi (Ed.) NonStationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics, 15, 161-178, JAI Press, Amsterdam. BUCEVSKA, Vesna ve MISHEVA, Branka Hadzi (2017). The Determinants of Profitability in the Banking Industry: Empirical Research on Selected Balkan Countries. Eastern European Economics, 55 (2), 146-167. CHOI, In (2001). Unit Root Tests for Panel Data. Journal of International Money and Finance, 20, 249-272. CHRONOPOULOS, Dimitris, LIU, Hong, MCMILLAN, Fiona Jayne & WILSON, John Ogilvie Stephen (2015). The Dynamics of US Bank Profitability. The European Journal of Finance, 21 (5), 426-443. ÇATIKKAŞ, Özgür, YATBAZ, Ayhan ve DURAMAZ, Selim (2018). Basel Sermaye Yeterliği Oranındaki Değişimin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankaların Karşılaştırmalı Oran Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 839-855. ERSOY, Mehmet, ÇATIKKAŞ, Özgür ve SOYTÜRK, Ahmet (2017). Katılım Bankalarında Blokeli Toplu Konut Finansmanları. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (48), 1-16. GÜNEŞ, Nizamülmülk (2015). Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (3), 265-282. HAUSMAN, Jerry Allen (1978). “Spesification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46, 1251-1271. IM Kyung So, PESARAN MOHAMMAD Hasham, SHIN Yongcheol (2003). “Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels”. J. Econ.,115:53-74. KARAKUŞ, Rıfat ve KÜÇÜK, Yılmaz Şeyma (2016). Katılım Bankalarında Karlılığın Belirleyicileri: Türkiye Örneği İçin Bir Panel Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 119-132. KNEZEVIC, Ana ve DOBROVIROV, Dusan (2016). The Determinants of Serbian Banking Industry Profitability, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29:1, 459-474. LEVIN, Andrew, LIN Chien Fu., CHU Chia Shang Jame (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties”. J Econ., 108, :1-24. LOUIZIS, Dimitris, VOULDIS, Angelos, METAXAS, Vasilios (2012). Macroeconomic and Bank-specific Determinants on Non-performing Loans in Greece: A Comparative Studyof Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking &Finance, 36, 1012-1027. MADDALA, Gangadharrao, WU, Shaowen (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data A New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 6, 631-652. REİS, Ş.Gül, KILIÇ, Yunus ve BUĞAN, Mehmet Fatih. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 21-36. RUMLER, Fabio and WASCHICZEK, Walter (2016). Have Changes in the Financial Structure Affected Bank Profitability? Evidence for Austria. The European Journal of Finance, 22:10, 803-824. SAMIRKAŞ, Mustafa, EVCİ, Samet, ERGÜN, Bahadır (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (8), 117-134. SARITAŞ, Hakan, UYAR, Sinem Güler Kangallı ve GÖKÇE, Altan (2016). Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87- 108. SINGH, Dharmendra (2010). Bank Specific And Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: The Indian Evidence. 14 (1), 53-64. SUFIAN, Fadzlan (2009). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the China Banking Sector. Journal of Asia-Pacific Business, 10 (4), 281-307. SUFIAN Fadzlan (2012). Determinants of Bank Profitability in Developing Economies: Empirical Evidence from the South Asian Banking Sectors. Contemporary South Asia, 20:3, 375-399. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (2017). Bankalarımız 2016. 321, Mayıs, İstanbul.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Taner Taş This is me

Selim Duramaz

Publication Date July 1, 2018
Submission Date March 8, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 10 Issue: 19

Cite

APA Taş, T., & Duramaz, S. (2018). MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), 342-357. https://doi.org/10.14784/marufacd.502197